NSURL

NSURLは, URLを操作するためのクラスです。　ファイルのパスやネットワークのパスなどをこれで作ります。
最近は, NSFileManagerクラスつまりファイル操作のクラスにもこのNSURLを使ったメソッドが登場し, Appleもこっちを使ったらというような書き方にかわりつつあります。

(NSString しかうけないメソッドもあるように思いますが)

NSURLを作成する

もっとも使われるのが, NSStringからの変換ではないでしょうか？

NSURL *url = [NSURL URLWithString:@"http://www.google.co.jp"];

URLWithStringを使います。

NSURLを使ってWeb上のデータをNSDataとして保存する

単純にweb上のデータなどを取ってきます。

-(void)data {
    NSURL *url = [NSURL URLWithString:@"http://www.google.co.jp"];
    if ( url == nil ) return;
    NSData *data = [NSData dataWithContentsOfURL:url];   
    //url.port
    //url.path
    //url.host
}

URLWithStringは形式が正しくないと, nilを返します。
NSURLには, port, path, hostなどのプロパティがあります。

NSURL to NSString

Use NSURL absoluteString

NSString *strURL = [url absoluteString];